הטמעת טכניקות כמותיות בסיסיות

London Financial Studies

תיאור התכנית

Read the Official Description

הטמעת טכניקות כמותיות בסיסיות

London Financial Studies

בעולם פיננסי מורכב, יש צורך בהבנה מפורטת של יישום הטכניקות הכמותיות. קורס זה מספק כיסוי מעמיק של שיטות כמותיות מעשיות החשובים בשווקים הפיננסיים של ימינו.


מטרות הקורס

כדי לספק למתרגלים הבנה מעשית של האופן שבו ניתן להשתמש במגוון כלים לניהול, ניתוח ומדידה של מכשירים פיננסיים. המשתתפים ילמדו:

  • מרכיבים עיקריים
  • משך ואת ההשפעה של קמור
  • שיטות אינטרפולציה, השימושים והמגבלות
  • טכניקות רגרסיה
  • יישום סימולציות מונטה קרלו
  • בנין עץ בינומי טרינומי
  • כיצד מודל הנכסים נגזרות מחיר בזמן רציף

תאריך: 10 - 12 בדצמבר 2018

מקום: מרכז לונדון

דמי: £ 1195 ליום

ייתכן שאתה זכאי לשיעורי מועדפים. צור איתנו קשר כדי לבדוק אם החברה שלך היא חברה בתוכנית הלקוחות הגלובלית LFS.


מי הקורס

כל מי שצריך להבין מערכת מקיפה של כלים לניהול סיכונים בשווקים הפיננסיים. הסמינר יעניין במיוחד:

  • מנהלי סיכונים
  • מפתחי מערכת
  • סוחרים וצוותים נגזרים
  • יועצים וברוקרים


ידע קודם

הבנה בסיסית של השווקים הפיננסיים והסתברות (מכוסה במתמטיקה רענון).


מתווה קורס

יום אחד

Bootstrapping תשואות עקומות

  • צורת הפונקציה הנחה
  • שיטות אינטרפולציה
  • OIS, Libor ו- N-way עקומת הבניין
  • חלקות מרבית
  • Cubic splines בפירוט
  • אינטרפולציה ועקום קדימה

סדנה: אינטרפולציה, עקומות קדימה ותמחור

עקומת טכניקות בנייה לשימוש עם נתונים מוגבלים

  • החלת מספר רגרסיה על נתוני איגרות החוב
  • מציאת טופס פונקציונלי לעקום התשואה
  • בסיס splines פונקציות אחרות בקירוב
  • סוגיות אקונומטריות
  • הארכה לבניית אשראי ועקום האינפלציה

סדנה: בניית עקומת תשואות בשוק האג"ח

יום שני

מרכיבים עיקריים וגידור עקום תשואות

  • סקירה של משך יחיד ומשך שני גורמים
  • מרכיבים עיקריים
  • שימוש ברכיבים עיקריים עם B - splines כדי לגזור גורמי גידור
  • בונד ארביטראז 'ו חיסון תיק

סדנה: חיסון תיק

דוגמנות תנועות מחירי הנכסים: סימולציה מונטה קרלו

  • מחירי הנכסים המיוצגים על ידי תנועה בראונית
  • סימולציית מונטה קרלו
  • יצירת מספרים אקראיים
  • בקרת טכניקות משתנים ואנטי-משתנים
  • רצף אי התאמה נמוך
  • מידות מרובות ותנודות סטוכסטיות
  • סימולציה של תהליכי SABR

סדנה: בניית והפעלת סימולציה מונטה קרלו

יום שלוש

דוגמנות תנועות מחירי הנכסים: עצים

  • אלטרנטיבי עתידיים
  • הסתברויות והסתברויות פסבדו
  • העץ הבינומי
  • עצים טרינומים
  • עצים ומונטה קרלו
  • הערכת שווי נייטרלית
  • הערכת אופציות סטנדרטיות

סדנה: בניית עץ בינומי לתמחור וגידור

שימוש בעצים לתמחור תמחור

  • תרגילים מוקדמים ומבנים ברמודניים
  • לגזור את "יוונים"
  • שינויים עבור חיוך ו הטיה

דוגמנות מחירי נכסים בזמן רציף

  • כמה חצץ סטוכסטי בסיסי ו Lemma של Ito
  • הפצות נורמליות ולוגורמליות
  • החלת ניתוח בלק-שולס
  • טכניקות שונות סופיות לבעיות זמן מתמשך

סדנה: השוואת עצים בינומיים וטכניקות מונטה קרלו

This school offers programs in:
  • אנגלית


עודכן לאחרונה {תאריך}
משך ומחיר
This course is מבוסס קמפוס
Start Date
תאריך התחלה
Dec. 10, 2018
Duration
משך
3 ימים
תכנית מלאה
Price
מחיר
3,585 GBP
£ 1195 ליום. ייתכן שאתה זכאי לשיעורי מועדפים. צור איתנו קשר כדי לבדוק אם החברה שלך היא חברה בתוכנית הלקוחות הגלובלית LFS.
Locations
הממלכה המאוחדת - London, England
תאריך התחלה : Dec. 10, 2018
מועד אחרון להגשת בקשה בקשת מידע
תאריך סיום Dec. 12, 2018
Dates
Dec. 10, 2018
הממלכה המאוחדת - London, England
מועד אחרון להגשת בקשה בקשת מידע
תאריך סיום Dec. 12, 2018
Videos

Implementing Fundamental Quantitative Techniques